广发活期宝货币市场基金2018第四季度报告

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发布时间:2019-01-18 04:59

广发活期宝货币市场基金2018第四季度报告

2019-01-19 04:05来源:证券时报货币/中央经济工作会议/基金

原标题:广发活期宝货币市场基金2018第四季度报告

  广发活期宝货币市场基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年一月十九日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发活期宝A:

2、广发活期宝B:

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发活期宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年8月28日至2018年12月31日)

1、广发活期宝A

2、广发活期宝B

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发活期宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度,货币市场整体仍较宽松,与合理充裕的流动性定调一致。央行操作方面,主要关注几点:一是从10月央行报表来看疑似进行了定向正回购回笼流动性;二是从10月25日起央行连续36个交易日暂停逆回购操作,其中跨过了11月的税期扰动;三是央行选在美联储加息前夕创设TMLF工具,并实行定向降息。从实际的货币市场利率走势来看,央行全面把握流动性状况:定向正回购、暂停逆回购等都是在确认流动性整体无虞的前提下进行,并不代表货币政策的收紧,中央经济工作会议对于货币政策的定位仍是合理充裕,重点解决传导问题。此外,虽然短期在外部均衡的约束下,传统货币政策工具利率难以下降,但结构性的政策工具创设并下调利率意味着货币政策以内部均衡为主。未来,视外部均衡的情况,传统政策工具利率也存在下调的可能性。虽然整体货币市场流动性较为宽裕,但是12月底结构性紧张的局面仍较为严重。四季度随着非银在标准化市场中杠杆的上升,最后两周跨年资金价格持续高企。预计这种结构性冲击的现象在2019年仍会反复出现,货币基金仍需始终保持足够的流动性。本基金在报告期内的操作仍以流动性为最重要考虑因素。本基金在年底安排了较多的现金流到期,在保证流动性充足的前提下,较大程度提高了组合收益。品种选择方面则在保障流动性的前提下进行择高配置,争取在稳健基础上提高组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发活期宝货币A类净值增长率为0.7498%,广发活期宝货币B类净值增长率为0.7982%,同期业绩比较基准收益率为0.0894%

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。

5.9.218浦发银行CD276(代码:111809276)为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会针对浦发银行以下事由给予罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元人民币的行政处罚:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节;(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求;(五)提供不实说明材料,不配合调查取证;(六)以贷转存,虚增存贷款;(七)票据承兑,贴现业务贸易背景审查不严;(八)国内信用证业务贸易背景审查不严;(九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;(十)违规通过同业投资转存款方式,虚增存款;(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;(十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产;(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;(十五)修改总行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函;(十七)向关系人发放信用贷款;(十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符;(十九)收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。

除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他各项资产构成

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:申购费0元。

8 备查文件目录

8.1 备查文件目录(一)中国证监会批准广发活期宝货币市场基金募集的文件(二)《广发活期宝货币市场基金基金合同》(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》(四)《广发活期宝货币市场基金托管协议》(五)法律意见书(六)基金管理人业务资格批件、营业执照(七)基金托管人业务资格批件、营业执照(八)《广发活期宝货币市场基金招募说明书》及其更新版

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:。

广发基金管理有限公司

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